Was bedeutet Value at Risk?
Beim Value at Risk handelt es sich um einen Wert zur Risikomessung, der die Verlustwahrscheinlichkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in Beziehung setzt zu dem Gesamtverlust einer Position in einem Wertpapierdepot oder ähnlicher Aktiva mit veränderlichen Kurswerten oder Bewertungen. Der Begriff […]
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